A escala média verdadeira ATR é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, New Concepts in Technical Trading Systems O verdadeiro indicador de intervalo é o maior dos seguintes Alta menos a corrente baixa, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior A faixa média verdadeira é uma média móvel geralmente 14 dias, dos intervalos verdadeiros. BREAKING DOWN Média Verdadeiro Range - ATR. Wilder desenvolveu originalmente o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices Simplificando, um estoque que experimenta um alto nível de volatilidade tem um maior ATR, e um estoque de baixa volatilidade tem um menor ATR A ATR Pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair comércios, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de negociação Ele foi criado para permitir que os comerciantes para medir com mais precisão a volatilidade diária de um ativo usando simples Cálculos O indicador não indica a direção do preço, em vez disso, é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar para cima ou para baixo movimentos ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados históricos de preços. ATR Cálculo Example. Traders pode usar períodos mais curtos Para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm uma maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo só deseja analisar a volatilidade de um estoque durante um período de cinco dias de negociação. ATR de cinco dias Assumindo que os dados de preços históricos são dispostos em ordem cronológica inversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta, menos o valor baixo atual, o valor absoluto da corrente alta, menos o fechamento anterior e o valor absoluto da Atual baixa menos o fechamento anterior Estes cálculos da faixa real são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são então calculados para calcular O primeiro valor do Cálculo de ATR de cinco dias. Calcula-se o primeiro valor do ATR de cinco dias em 1 41 eo sexto dia tem um verdadeiro intervalo de 1 09 O valor de ATR seqüencial pode ser estimado multiplicando-se o Valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o verdadeiro intervalo para o período atual para o produto Em seguida, divida a soma pelo período de tempo selecionado Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1 35 , Ou 1 41 5 - 1 1 09 5 A fórmula pode ser repetida ao longo de todo o período de tempo. A True True Range ATR. A True True ATR. Desenvolvida por J Welles Wilder, a média de True Range ATR é um indicador que mede a volatilidade. A maioria de seus indicadores, Wilder projetou ATR com commodities e preços diários em mente As commodities são freqüentemente mais voláteis do que estoques Eles foram muitas vezes sujeitos a lacunas e movimentos limite, que ocorrem quando uma commodity abre ou para baixo seu movimento máximo permitido para a sessão A Volatilidade para Mula com base apenas na faixa alta-baixa não conseguiria captar a volatilidade dos movimentos de intervalo ou limite Wilder criou True True Range para capturar esta volatilidade ausente É importante lembrar que ATR não fornece uma indicação de direção de preço, apenas características de volatilidade. Wilder ATR em seu livro de 1978, Novos Conceitos em Sistemas Técnicos de Negociação Este livro também inclui o SAR Parabólico, o RSI e o Conceito de Movimento Direcional ADX Apesar de ser desenvolvido antes da era do computador, os indicadores de Wilder resistiram ao teste do tempo e continuam sendo extremamente populares. Começou com um conceito chamado True Range TR que é definido como o maior dos seguintes. Método 1 Corrente Alta menos a corrente Low. Method 2 Corrente Alta menos o anterior Fechar valor absoluto. Método 3 Corrente Baixo menos o anterior Fechar valor absoluto. Absolute Valores são usados para garantir números positivos Afinal, Wilder estava interessado em medir a distância entre dois pontos, e não a direção Se o período atual s Alta é acima do período anterior s alta e baixa está abaixo do período anterior s baixa, então o período atual s gama alta-baixa será usado como o verdadeiro intervalo Este é um dia fora que usaria o método 1 para calcular o TR Este É bastante direto Métodos 2 e 3 são usados quando há um intervalo ou um dia interior A lacuna ocorre quando o fechamento anterior é maior do que a atual alta sinalização um potencial gap para baixo ou limitar movimento ou o fechamento anterior é inferior à corrente baixa Sinalizando um intervalo de potencial para cima ou limite de movimento A imagem abaixo mostra exemplos de quando os métodos 2 e 3 são apropriados. Exemplo AA pequena faixa alta alta formada após um intervalo acima TR é igual ao valor absoluto da diferença entre o atual alto eo fechamento anterior. Example BA pequena gama alta baixa formada após um intervalo para baixo O TR é igual ao valor absoluto da diferença entre o atual baixo eo fechamento anterior. Exemplo C Mesmo que o fechamento atual está dentro da faixa baixa alta anterior, H é muito pequena Na verdade, é menor do que o valor absoluto da diferença entre o atual alto eo fechamento anterior, que é usado para valorizar o TR. Tipicamente, o Average True Range ATR é baseado em 14 períodos e pode Para este exemplo, o ATR será baseado em dados diários Porque deve haver um início, o primeiro valor de TR é simplesmente o Alto menos o Baixo eo primeiro ATR de 14 dias É a média dos valores diários de TR nos últimos 14 dias. Depois disso, Wilder procurou suavizar os dados incorporando o valor ATR do período anterior. Clique aqui para uma Planilha Excel mostrando o início de um cálculo ATR para QQQ. Na planilha Por exemplo, o primeiro valor True Range 91 é igual a High menos as células amarelas Low O primeiro valor ATR de 14 dias 56 foi calculado encontrando a média dos primeiros 14 valores True Range de célula azul Os valores ATR subseqüentes foram alisados usando a fórmula acima A planilha Valores Correspondem com a área amarela na tabela abaixo Observe como ATR surgiu como QQQ mergulhou em maio com muitos castiçais longos. Para aqueles que tentam isso em casa, algumas advertências aplicar Primeiro, ATR valores dependem de onde você começa O primeiro valor True Range é simplesmente A corrente Alta menos a corrente Baixa e a primeira ATR é uma média dos primeiros 14 valores True Range A fórmula ATR real não inicia até o dia 15 Mesmo assim, os restos desses dois primeiros cálculos atrasam-se para afetar ligeiramente os valores ATR Valores da planilha Para um pequeno subconjunto de dados pode não corresponder exatamente com o que é visto no gráfico de preços Decimal arredondamento também pode afetar ligeiramente ATR values. Absolute ATR. ATR é baseado no True Range, que usa variações de preços absolutos Como tal, ATR reflete a volatilidade como Nível absoluto Em outras palavras, ATR não é mostrado como uma porcentagem do fechamento atual Isso significa que ações de baixo preço terão valores ATR mais baixos do que ações de preço alto Por exemplo, uma segurança 20-30 terá valor ATR muito menor S que uma segurança de 200-300 Por causa disto, os valores de ATR não são comparáveis Mesmo grandes movimentos de preço para um único seguro, como um declínio de 70 para 20, pode fazer a longo prazo ATR comparações pouco prático O gráfico 4 mostra Google com ATR de dois dígitos Valores e gráfico 5 mostra a Microsoft com valores de ATR abaixo de 1 Apesar de valores diferentes, suas linhas de ATR têm formas semelhantes. ATR não é um indicador direcional, como MACD ou RSI Em vez disso, ATR é um indicador de volatilidade única que reflete o grau de interesse ou desinteresse Em um movimento movimentos fortes, em qualquer direção, são muitas vezes acompanhadas por grandes faixas, ou grandes intervalos verdadeiros Isso é especialmente verdade no início de uma jogada movimentos sem inspiração pode ser acompanhada por faixas relativamente estreitas Como tal, ATR pode ser usado para validar a Entusiasmo por trás de um movimento ou breakout Uma reversão bullish com um aumento na ATR iria mostrar forte pressão de compra e reforçar a reversão Uma ruptura de apoio bearish com um aumento na ATR iria mostrar forte venda pr Essure e reforçar o apoio break. Listed como Average True Range, ATR está no menu drop-down Indicadores A caixa de parâmetros à direita do indicador contém o valor padrão, 14, para o número de períodos usados para suavizar os dados Para ajustar A configuração do período, realce o valor padrão e digite uma nova configuração Wilder freqüentemente usado 8 período ATR SharpCharts também permite aos usuários posicionar o indicador acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço Pode ser adicionada uma média móvel para identificar as subidas ou retrações em ATR Clique Opções avançadas para adicionar uma média móvel como uma sobreposição de indicador Clique aqui para um exemplo vivo de ATR. Stocks Commodities Magazine Articles. Developed por Wilder, ATR dá comerciantes de Forex uma sensação de que a volatilidade histórica foi a fim de se preparar para a negociação no real Os pares de moedas do mercado que recebem leituras mais baixas do ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais altas do indicador ATR requerem ajustes de negociação apropriados de acordo com hi Volatilidade. A Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador do ATR, de modo que o ATR olhe a maneira que nós a sabemos. Como ler o indicador de ATR. Durante mercados mais voláteis ATR move-se para cima, São curtos, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, em seguida, os comerciantes de Forex verá indicador ATR mover mais baixo Se barras de preços começam a crescer e se tornar maior, representando uma maior verdadeira faixa, Não mostrar uma tendência ou uma tendência duration. How para o comércio com a média True Range ATR. ATR configurações padrão - 14 Wilder usado gráficos diários e 14 dias ATR para explicar o conceito de Average Trading Range. The ATR Average True Range indicador ajuda a Determinar o tamanho médio do intervalo de negociação diária Em outras palavras, ele diz o quão volátil é o mercado e quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação. ATR não é um indicador, significa que não envia sinal S sobre a direção do mercado ou duração, mas ele mede um dos parâmetros mais importantes do mercado - volatilidade dos preços Traders Forex usar indicador médio True Range para determinar a melhor posição para a sua negociação Stop ordens - tais paragens que com uma ajuda de ATR corresponderia ao A maior volatilidade do mercado real. Quando o mercado é volátil, os comerciantes procuram paradas mais amplas, a fim de evitar ser parado fora da negociação por algum ruído do mercado aleatório Quando a volatilidade é baixa, não há nenhuma razão para definir comerciantes de paradas largas, em seguida, Pára, a fim de ter melhores proteções para as suas posições de negociação e lucros acumulados. Vamos dar um exemplo EUR USD e JPY GBP par Pergunta é você colocaria a mesma distância Parar para ambos os pares Provavelmente não Não seria a melhor escolha se você optar Para o risco 2 da conta em ambos os casos Por que EUR USD movimentos em média 120 pips por dia, enquanto JPY GBP faz 250-300 pips diariamente Paradas de distância igual para ambos os pares apenas won t fazer sentido. Como parar S com indicador ATR médio True Range. Olhe para valores de ATR e defina paradas de 2 a 4 vezes valor de ATR Vamos olhar para a captura de tela abaixo Por exemplo, se entrar Short trade na última vela e escolher usar 2 ATR parar, Então vamos tomar um valor ATR atual, que é 100, e multiplicá-lo por 2.100 x 2 200 pips A parada atual de 2 ATR. Como calcular Average True Range ATR. Usando um cálculo simples Range não foi eficiente na análise tendências de volatilidade de mercado , Assim Wilder alisou para fora a escala verdadeira com uma média movente e nós temos uma escala média VERDADEIRO. ATR é a média movente do TR para o período dando 14 dias por defeito. A escala de valor é o valor o maior das três equações seguintes. 1 TR HL 2 TR H Cl 3 TR Cl L. Onde TR - verdadeira gama H - hoje s alta L - hoje s baixa Cl - ontem s close. Normal dias serão calculados de acordo com a primeira equação Dias que abrem com uma abertura para cima Será calculado com a equação 2, onde a volatilidade do dia será medida a partir da Alta para o fechamento anterior Os dias que se abriram com um hiato descendente serão calculados usando a equação 3 subtraindo o fechamento anterior do método do dia. TAR baixo para filtragem de entradas e evitando os whipsaws. ATR preço mede volatilidade, porém por si só nunca produz compra ou Vender sinais É um indicador de ajuda para um sistema de comércio bem afinado Por exemplo, um comerciante tem um sistema de breakout que diz onde entrar Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altos enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixo Sim , Seria muito bom realmente indicador ATR é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente que How. Let s tomar um sistema breakout que aciona uma entrada ordem de compra, uma vez quebras do mercado acima de seu dia anterior alta Vamos dizer que esta alta estava em 1 3000 para EURUSD Sem nenhum filtro nós compraríamos em 1 3002, mas nós estamos arriscando ser whipsawed Sim, nós somos. Com operadores do filtro de ATR siga os seguintes passos - medida ATR para os 14 dias prévios predefinidos ou 21 dias outro Valor preferido - por exemplo, nós v encontramos que EURUSD 14 dias ATR está em 110 pips - nós escolhemos entrar em fuga 20 ATR 110 x 20 22 pips - agora, em vez de apressar em uma fuga e arriscando ser whipsawed, entramos Em 1 3000 22 pips 1 3022 - nós damos acima alguns pips iniciais em um breakout, mas nós fizemos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um blink. ATR para nível de resistência de apoio crosses. Same abordagem como para o método acima com whipsaw filtros, Aplica-se a entradas após uma linha de tendência ou um nível de resistência de suporte horizontal é quebrada Em vez de entrar aqui e agora sem saber se o nível irá manter ou desistir, os comerciantes usam filtro ATR base Por exemplo, se o nível de suporte é violado em 1 3000, Pode vender em 20 ATR abaixo da linha breakout. ATR para arrastar stops. Another abordagem comum para a utilização de indicador ATR é ATR base trailing stops, também conhecido como volatilidade pára aqui 30, 50 ou superior valor ATR pode ser usado usando o mesmo intervalo de 110 Pips para EURUSD, se nós Optar por definir 50 ATR trailing stop, ele vai ser colocado por trás do preço à distância de 110 x 50 55 pips. ATR indicadores baseados para MT4.Due a alta popularidade da ATR volatilidade pára de estudo, os comerciantes rapidamente colocar a teoria para a prática por Criando indicadores Forex personalizados para a plataforma Forex Metatrader 4.
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