Estratégias de negociação robusta

Bem-vindo ao site da Trading Strategies Ltd. A empresa Trading Strategies Ltd. foi criada em 2017 com sede em Londres. Nossa empresa está envolvida em licenciamento de know-how no campo dos mercados financeiros. Nosso objetivo é criar estratégias de negociação e indicadores de alta qualidade e robustos para instrumentos financeiros como Forex, commodities e ações. Nossas estratégias e indicadores são projetados principalmente para fornecedores de contas gerenciadas, sinais comerciais e outros. Nossa empresa tem trabalhado no desenvolvimento e teste de estratégias e indicadores de negociação, para que possamos oferecer estratégias de negociação robustas e indicadores lucrativos para nossos clientes. Se você é um provedor de contas gerenciadas ou sinais de negociação, ou um investidor individual e está interessado em licenciar nossos indicadores, ou se tiver outras questões, não hesite em contactar-nos no nosso e-mail infortradingstrategiesltd Atualmente, nossa empresa criou Seu próprio indicador que gera sinais de negociação de alta qualidade, com base em que nossos clientes podem criar suas próprias estratégias de negociação. Entre em contato Todos os direitos reservados - Trading Strategies Ltd. - Kemp House, 160 City Road, Londres, EC1V 2NX, REINO UNIDO Aviso de investimento de alto risco: a negociação de divisas e contratos para diferenças de margem traz um alto risco e pode não Seja adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com o capital que não pode perder. Antes de decidir trocar, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação na margem. A informação fornecida é apenas um conselho geral que não leva em consideração seus objetivos, situação financeira ou necessidades. Não deve ser interpretado como um conselho pessoal. Você é recomendado para procurar o conselho de um consultor financeiro separado. Técnicas de mercado múltiplo para estratégias de negociação robustas por Michael R. Bryant Uma das maiores preocupações entre comerciantes sistemáticos é estratégias de negociação excessivas. Uma estratégia de sobreposição parece ótima no back-testing, mas falha no teste direto ou na negociação em tempo real. Existem muitos fatores que afetam se uma estratégia está ou não superada, mas um grande fator é a robustez. Neste contexto, a robustez refere-se a quão sensível é uma estratégia para as variações nos dados em que se baseia. Uma estratégia mais robusta é menos sensível às variações nos dados de preços. Em outras palavras, uma estratégia robusta funcionará bem para uma variedade maior de preços de mercado do que uma estratégia menos robusta. Provavelmente, uma estratégia comercial que funciona bem em uma variedade de mercados diferentes é mais robusta do que uma que funciona em apenas um desses mercados. No entanto, criar estratégias que funcionam em uma variedade de mercados é apenas uma maneira de alcançar a robustez usando uma abordagem multi-mercado para o projeto de estratégia. Este artigo discute algumas das diferentes técnicas de multi-mercado que podem ser usadas para construir estratégias comerciais mais robustas. Insensibilidade aos preços O elemento-chave da robustez da estratégia em que quero focar é insensibilidade aos preços. Insensibilidade significa que a estratégia pode negociar lucrativamente para uma grande variedade de preços. O grau de variação nos preços pode variar de pequenas diferenças, como o alto ou baixo sendo diferente por alguns carrapatos, para grandes diferenças, como mercados completamente diferentes. Para pequenas variações, deve ficar claro que uma estratégia não deve ser tão dependente de um preço específico ou padrão de preços que, mesmo uma variação de alguns carrapatos no padrão causará a falha da estratégia. No entanto, isso pode acontecer na prática se uma estratégia for projetada para um mercado específico usando técnicas como os padrões de preços em que as condições de entrada ou saída dependem de certos preços ou a relação entre preços específicos. Uma vez que o futuro nunca replica exactamente o passado, é importante não confiar em padrões que estão tão ligados ao passado que não são susceptíveis de serem repetidos. Na verdade, na maioria dos casos, tais quotpatternsquot provavelmente são apenas ruídos aleatórios do mercado. Neste final do espectro de robustez, então, um objetivo que vale a pena seria tornar as estratégias menos sensíveis ao ruído aleatório do mercado. No outro extremo do espectro, podemos ter mercados inteiramente diferentes. Uma estratégia que efetivamente negocia um grande portfólio de futuros, ações e divisas representa o ápice da insensibilidade ao preço. É altamente improvável que tal estratégia seja exagerada. Além disso, uma estratégia que testa bem em uma grande variedade de mercados é mais provável que tenha um bom desempenho no futuro quando as condições mudam porque já demonstrou a capacidade de funcionar bem em diferentes condições. Técnicas para diferentes graus de robustez Nesta seção, discutirei três técnicas diferentes para construir a robustez em uma estratégia comercial, cada uma focada em um grau de robustez diferente. Para ilustrar as ideias, utilizo exemplos gerados pelo Adaptrade Builder. Uma ferramenta de geração de código e descoberta de estratégia que desenvolve estratégias comerciais na EasyLanguage para TradeStation e MultiCharts. A primeira técnica, que também é mais comum, é construir uma estratégia em vários mercados, onde cada mercado é diferente. Alguns comerciantes só negociam estratégias de vários mercados com base na crença de que as estratégias do mercado único são muito prováveis ​​de serem superadas. Outros comerciantes preferem se concentrar em um mercado único. Independentemente da sua preferência, um trade-off entre robustez e desempenho deve ser esperado ao criar estratégias. Estaria perguntando demais para esperar uma estratégia destinada a trocar vários mercados para executar também em qualquer mercado como uma estratégia projetada especificamente para esse mercado. Por outro lado, o risco de sobreposição geralmente será maior para uma estratégia de mercado único. No entanto, um meio termo é possível. Embora não haja nada de errado em tentar desenvolver uma estratégia que negocie de forma confiável uma cesta de mercados em grande parte não relacionados - digamos, petróleo bruto, ouro, trigo, índices de ações, forex, etc. - outra abordagem é agrupar os mercados relacionados e construir apenas Os mercados em cada grupo. Vou me concentrar na última abordagem aqui. No exemplo abaixo, Ive construiu uma estratégia em três futuros de índice de ações: E-mini SampP MidCap 400 (EMD), mini Russell 2000 (TF) e E-mini SampP 500 (ES). Usando cinco anos de barras diárias e assumindo 25 por contrato para custos de negociação (derrapagem, comissões, etc.), construí uma estratégia ao maximizar o lucro líquido ao mesmo tempo em que minimizava a redução, onde o lucro líquido era ponderado duas vezes mais do que a redução. Eu reservei os últimos 25 dos dados para testes fora da amostra. O dimensionamento da posição foi definido para usar um contrato por comércio. Os resultados são mostrados abaixo na Fig. 1. Figura 1. Curvas de capital para uma estratégia de negociação construída em barras diárias dos mercados de futuros ES, EMD e TF. A curva mais alta no topo representa a curva de capital combinada (carteira), enquanto as três curvas abaixo representam as respectivas curvas de equivalência patrimonial para cada mercado. É aparente das curvas de patrimônio para cada mercado que a estratégia negocia muito similarmente em cada mercado. Embora os três mercados estejam relacionados e provavelmente tenham um alto grau de correlação, os preços reais são diferentes em cada série de preços. Podemos concluir que a estratégia é, portanto, insensível à variação de preços entre os mercados - funciona praticamente o mesmo em cada mercado, mesmo que os detalhes de preços por assinatura dos preços sejam diferentes para cada mercado. Isso ajuda a alcançar o objetivo de tornar a estratégia insensível ao ruído aleatório do mercado, pois, presumivelmente, os elementos aleatórios serão diferentes do mercado para o mercado, mesmo em mercados relacionados. Além disso, é razoável concluir que a lógica da estratégia está abordando elementos que os três mercados têm em comum. Uma vez que os três mercados são futuros do índice de ações, esses elementos estão presumivelmente relacionados à forma como o mercado de futuros de índices de ações atua nesse período de tempo. Estratégias de Mercado Único Intraday Outra técnica para tornar as estratégias mais robustas é uma que pode ser aplicada a uma estratégia de mercado único em dados intradiários. Digamos que você deseja desenvolver uma estratégia de negociação para barras de 5 minutos dos futuros E-mini SampP 500 (ES). Se você quiser se concentrar no ES, mas você está preocupado com a inadaptação de padrões espúrios no tamanho da barra, você pode tentar ajustá-lo simultaneamente a outros tamanhos de barra semelhantes. Esta abordagem baseia-se na ideia de que uma estratégia que se comercialize, digamos, barras de 5 minutos também deve aguentar, digamos, barras de 7 minutos. Qualquer estratégia que não comercialize de forma semelhante em ambos os tamanhos de barras seria presumida ser excessiva em uma série de preços e, portanto, excluída. Na Fig. 2, são mostrados os resultados da construção de uma estratégia em 5, 7 e 9 minutos de barras do ES (sessão diurna). Um ano de dados intraday foi utilizado, e 25 por contrato para custos de negociação foi assumido. As outras configurações foram as mesmas do exemplo anterior, exceto que 33 dos dados foram reservados para testes fora da amostra. Figura 2. Curvas de capital para uma estratégia de negociação construída em barras de 5, 7 e 9 minutos do mercado de futuros da ES. Conforme mostrado pelas três curvas de equidade inferior na Fig. 2, a estratégia foi negociada de forma semelhante em todos os três tamanhos de barras, sugerindo que a estratégia não era excessiva para um tamanho de barra. Como no exemplo anterior, podemos concluir que a lógica da estratégia não é adequada aos elementos aleatórios (ou seja, o ruído) associados a qualquer tamanho de barra. Isso deve nos dar mais confiança de que a estratégia não é excessiva para o mercado ES. Diretamente Incluindo Ruído Se o objetivo é garantir que a estratégia desenvolvida seja insensível ao ruído do mercado, a abordagem mais direta é incluir o ruído no processo de construção. Existem várias maneiras de fazer isso. Em um artigo do meu outro boletim informativo, The Breakout Bulletin. Expliquei como criar dados de preços sintéticos, ao aleatorizar certos elementos de uma série de preços existente. Nesse artigo, eu randomizei a ordem das mudanças de preços, que preserva as mudanças de preço, mas perde qualquer dependência serial nos dados. Existem pelo menos duas abordagens alternativas que preservariam as correlações em série ao criar uma versão aleatoriamente modificada da série original: altere aleatoriamente uma porcentagem de barras e, para cada barra a ser alterada, selecione aleatoriamente um preço (aberto, alto, Baixo ou fechado) para modificar. Finalmente, altere o preço por uma quantia aleatória. Por exemplo, suponha que modifiquemos barras com uma probabilidade de 20. Se uma barra for selecionada para ser modificada, podemos selecionar aleatoriamente o preço alto a ser alterado. Finalmente, mudamos o alto por um valor escolhido aleatoriamente entre, digamos, 0 e 10 do intervalo verdadeiro médio nas últimas 50 barras. Aplique o método da série de preços sintéticos descrito no artigo mencionado acima, mas use uma técnica de quotchunkingquot para ajudar a preservar as correlações em série. A técnica de fragmentação agrupa as mudanças de preços para algum número pré-selecionado de barras e aleatoriza a ordem dos pedaços. Por exemplo, suponha que o tamanho do trecho seja de 20 barras. Cada série de 20 barras é considerada um pedaço, e a ordem dos pedaços é então aleatorizada. Os troços aleatórios de mudanças de preços são então reconstituídos em uma série de preços, conforme explicado no artigo. O tamanho da peça pode ser escolhido com base em uma análise da dependência serial, se houver, nos preços originais. Independentemente do método escolhido, a série resultante será adicionada ao portfólio, assim como nos exemplos anteriores. Uma vez que o objetivo é garantir que a estratégia resultante seja insensível aos elementos aleatórios introduzidos nos dados, pelo menos várias dessas séries de preços sintéticos devem ser adicionadas ao portfólio além dos preços originais. As estratégias seriam então construídas sobre todas as séries, originais e sintéticas, como um portfólio. Alcançar insensibilidade à variação de preços é uma maneira de construir a robustez em uma estratégia de negociação. O grau de variação de preços pode variar de flutuações aleatórias (por exemplo, ruído) a preços de um mercado completamente diferente. Para desenvolver uma estratégia insensível ao desejado grau de variação de preços, a estratégia pode ser construída e testada em uma carteira de mercados consistindo na série de preços original ou alvo, juntamente com outras séries de preços que introduzem o desejado grau de variação. As três técnicas discutidas neste artigo diferiram em como a variação de preço foi criada. A primeira técnica utilizou mercados diferentes, mas relacionados. A segunda técnica usou diferentes tamanhos de barras do mesmo mercado. A última técnica proposta usando dados de preços sintéticos gerados a partir da série original, modificando aleatoriamente elementos da série original. Independentemente da abordagem utilizada, a idéia básica de construir estratégias de negociação para ser menos sensível aos dados utilizados para projetá-los e testá-los deve ajudá-lo a criar estratégias de negociação mais robustas. E uma estratégia de negociação robusta é menos propensa a ser superada no mercado e, portanto, mais propensos a manter-se bem no comércio em tempo real. Este artigo apareceu na edição de agosto de 2017 do boletim informativo do Adaptrade Software. OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. SEM ENCONTRO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM SER SUBDICIONADOS OU COMPARADOS PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VOCE OU POSSIBILIDADE DE ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado.