Quão rentáveis são as estratégias de castiçal na troca de moeda Formações de castiçal: quais escolhemos Dado um grande número de diferentes formações de castiçal, seria quase impossível avaliar a rentabilidade global de todas as estratégias de candelabros em um único estudo. Em vez disso, iremos nos concentrar em sinais de reversão específicos que acreditamos ter valor intuitivo em relação ao sentimento do mercado. Neste caso particular, vamos olhar para as formações Morning Star e Evening Star como sinais de compra e venda. A formação da Estrela da Manhã é um sinal de inversão de alta para uma tendência de queda global. Dadas perdas bastante consistentes, vemos uma primeira vela fortemente corpórea. A segunda vela abre em ou abaixo do fechamento anterior, negociando dentro de uma faixa relativamente estreita com o alto ficando abaixo do ponto médio da primeira vela. A terceira vela é fortemente positiva e fecha acima do ponto médio da primeira vela. Isso nos diz que o sentimento de baixa é incapaz de aumentar o preço abaixo dos mínimos anteriores e os riscos permanecem para uma inversão das tendências de preços. A Evening Star é efetivamente o oposto de Morning Star, pois o preço começa em uma tendência de alta e a primeira vela é fortemente positiva. A segunda vela abre acima ou no fechamento anterior, trocando dentro de um alcance bastante estreito e com uma baixa abaixo do ponto médio das barras anteriores. A terceira vela é fortemente negativa e fecha-se abaixo do ponto intermediário das primeiras velas. Isso dá aviso de que os touros são incapazes de impulsionar o preço para novas alturas, e uma vela fortemente descendente sugere um potencial adicional negativo ao longo do comércio subseqüente. Backtesting nossas formações de castiçal Usando o TradeStations EasyLanguage, traduzimos nossas regras de castiçal em código quantitativo para testar seu desempenho em uma base histórica. (Para aqueles que estão interessados em ver o código de estratégia do Candlestick no formato TradeStations ELD, clique aqui. Para ver o mesmo código no formato. txt mais compatível, clique aqui.) Ao fazê-lo, podemos facilmente testar nossos conceitos em todo o espectro de Moedas e prazos. Nós tomamos cuidado especial em não adicionar elementos arbitrários ao nosso código que pode nos levar a sobre-otimizar nossos resultados, como o nosso objectivo é julgar a rentabilidade bruta da formação simples candlestick. Em termos de regras de negociação reais, contamos a nossa estratégia para comprar um lote padrão do par de divisas dado quando uma formação da Morning Star se materializar e vender a moeda em uma Evening Star. Nossos resultados iniciais não incluem pedidos stop-loss ou limites de lucro. Em vez disso, ganhos e perdas são realizados quando o posicionamento flips nas formações Morning ou Evening Star subseqüentes. A negociação começa no início do euro (123199) e termina na data de publicação. Resultados iniciais de Backtesting: Poderíamos melhorar nossa estratégia de castiçal Raw Nosso teste inicial inicial mostra que nossa estratégia simples continua modestamente rentável em grandes pares de moedas. No entanto, com importantes Drawdowns máximos, fica claro que nossa estratégia pode dar certo com gerenciamento de risco ligeiramente melhorado. De fato, pode ser importante examinar mais de perto as regras individuais de saída e entrada e sua eficiência na captura de fortes retornos ajustados ao risco. Usando a TradeStation, somos capazes de avaliar rapidamente o potencial máximo de lucro e perda em transações com várias funções. De particular interesse neste caso é medir cada movimentação descendente máxima de negócios individuais antes de se tornar rentável. Por simplicidade, vamos olhar para os negócios EURUSD. O gráfico abaixo nos dá uma descrição precisa de como se arrisca em relação aos negócios globais. O gráfico acima nos mostra um padrão interessante em nossas negociações com base em castiçais. Ou seja, nossos negócios mais rentáveis tendem a ter uma pequena incursão negativa. Em termos mais claros, nossos melhores negócios são aqueles que são fortemente positivos desde o início e mostram muito pouca extensão para baixo. Ao mesmo tempo, alguns dos nossos negócios mais negativos mostram muito pouco potencial de lucro de uma perspectiva de compra e retenção. O que isso nos diz é que nossa estratégia provavelmente se beneficiaria de uma simples medida de perda de parada que nos protege de grandes perdas, mas não nos impediu de lucrar com nossos negócios mais bem-sucedidos. Neste caso particular, vemos que seis das dez negociações que extraíram mais de 2.000 acabam por ser perdedores, enquanto apenas uma das nove que esse saque menor do que esse valor acaba com perdas líquidas. Isso sugere que adicionar uma perda de parada para nossa estratégia pode melhorar drasticamente a nossa rentabilidade global. A tabela acima é uma evidência clara deste ponto, como a nossa taxa global de retorno melhora substancialmente se limitamos ou perda máxima para um total de 1.000 por determinado comércio. Analisando nossos resultados, vemos que nossa porcentagem de negociações lucrativas cai drasticamente quando definimos um objetivo de lucro rígido em nossos negócios. Na verdade, de 37 negócios totais, 24 produzem uma perda quando estabelecemos a parada para 1.000. No entanto, o montante dos lucros que cobramos em cada vencedor ultrapassa a perda relativamente modesta em cada perdedor. Parece que a nossa estratégia de castiçal Morning Star Evening Star funciona melhor com perdas de parada apertadas e metas de lucro mais leves. A próxima questão lógica é saber se podemos melhorar nossa estratégia com um objetivo de lucro fixo. O gráfico acima mostra exatamente o oposto do nosso gráfico de Máxima Excursão Adversa, pelo qual podemos avaliar a eficiência de nossas técnicas de obtenção de lucro em nossa estratégia de negociação. A linha preta sólida representa uma excursão favorável máxima de 1: 1 para a linha de lucro comercial. Em outras palavras, operações fechadas na linha representam instâncias nas quais captamos o máximo de lucro possível em uma determinada oportunidade de negociação. Claro, todos nós sabemos que esta é uma quase impossibilidade de conseguir em uma base regular. Em vez disso, olhamos para ver se há casos particularmente extremos em que um set take-profit teria dramaticamente melhorado nossa lucratividade. Mais uma vez, vemos resultados interessantes quando modificamos regras de gerenciamento de dinheiro em nossa estratégia de negociação. Nossa rentabilidade melhora e nossa taxa global de retorno sobe quando estabelecemos um objetivo de lucro fixo de 12.000 por comércio. Embora a porcentagem de negócios que sejam rentáveis cai para apenas 36, é claro que um índice de recompensa para risco de 12.000 a 1.000 oferece retornos muito atrativos ajustados ao risco. Abaixo vemos a curva de patrimônio real de nossa estratégia de negociação e conclusões finais sobre a rentabilidade da nossa estrela Estrela da Manhã Estrela Estrela estratégia de castiçal. Conclusão Final e Advertências Nossa curva atrativa de equidade sugere que a nossa estratégia de velas tem sido rentável no EURUSD desde o início até o presente. Os resultados brutos, sem regras de gerenciamento de dinheiro definidas, eram ligeiramente menos lucrativos e nos contavam várias coisas interessantes sobre a natureza de nossa estratégia de velas. Vimos que a rentabilidade melhorou dramaticamente quando reduzimos as perdas baixas e permitimos que nossos vencedores funcionem significativamente mais. Isso nos diz que nossos sinais de candelabro estão errados em seus sinais de inversão e não vale a pena ser segurados, ou estão corretos e nos dão uma ampla oportunidade de obter lucros em uma curva de tendência. É inegável que esta estratégia realmente oferece muitos sinais comerciais falsos. No entanto, vemos que as regras de gestão adequadas permitem-nos capturar lucros sólidos e limitar a nossa desvantagem sobre estes declínios. Combinado com outras técnicas de negociação e estratégias mais discricionárias, argumentaremos que essas formações de castiçal aumentam nossa lucratividade comercial global. Escrito por David Rodrguez, o Analista de Moedas para DailyFX DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Estratégia de mercado em Forex. Nenhum padrão de candelabro pode ser um sinal comercial, nem pode ser usado para indicar o possível Entradas. O padrão mostra as expectativas no mercado e sinaliza as possíveis mudanças. Para a procura da entrada, outros métodos de análise, em vez de castiçais devem ser utilizados. Se você preferir dia de negociação, sendo céticos para os indicadores, em seguida, candlestick japonês estratégia de negociação forex iria atender às suas expectativas. Padrões de castiçal permitem que um comerciante para determinar a situação do mercado, bem como oferta e equilíbrio da demanda. Peculiaridades da análise de padrão de castiçal Quanto mais tempo o corpo do castiçal no forex, mais forte o Momentum e maior o potencial para se mover na direção especificada. Um candelabro de alta com o corpo grande ea sombra curta mostra que os compradores influenciam o mercado mais do que os vendedores. Uma vela de baixa com corpo grande e sombra curta significa que a oferta do mercado é mais forte do que a demanda. Uma sombra longa no sentido específico significa que no processo de formação de castiçais em forex o equilíbrio entre a oferta e a procura mudou. As mudanças nas expectativas do mercado podem ser determinadas comparando os castiçais entre si. A sombra curta de um ou o outro lado indica maiores chances do movimento em direção definida. Sombras relativamente igual desde que o corpo de castiçais é pequeno (castiçais Doji para padrão de forex) representa indecisão de mercado - a pressão sobre os compradores e vendedores preço é aproximadamente o mesmo. Em tais circunstâncias, mesmo um pequeno crescimento no volume de comércio pode causar um forte movimento de preços mais frequentemente há uma tendência a reverter. Vamos lembrar os principais sistemas de comércio de candlestick: Os padrões de candlestick que podem ser definidos como padrões de reversão advertem não só sobre a tendência de reversão, mas também sobre o movimento lateral iniciar ou sair dele e às vezes sobre a redução da velocidade de movimentos sem mudança de direção. Qualquer padrão só faz sentido quando atinge o nível mais forte. Se o padrão de inversão for bem sucedido, ele será seguido de movimento contínuo definido. Todos os padrões de negociação compostos de 1-2 castiçais perderia o seu significado se durante o movimento atual (tendência ou correção no movimento de preços) este padrão aplicado mais de uma vez. Isto é especialmente verdadeiro para padrões Doji candlestick. Os sinais de candelabro japoneses mais confiáveis aparecem no período de tempo diário. Após a diminuição do tempo, a confiabilidade dos sinais diminui. Um exemplo de estratégia de troca de candelabros baseada em padrão de Engulfing A estratégia de negociação forex do Candlestick usa este padrão de candelabro como sinal de reversão ou o início da correção. Ativo de negociação: qualquer par de moedas. Período de negociação: as sessões europeias e americanas. Prazo: D1 ou H1. Estratégia de troca do candlestick para o sinal para comprar: A formação do teste padrão engulfing do candlestick é requerida na baixa da tendência descendente. O sinal é confirmado: pode ser um padrão de candelabro Doji ou mais um padrão Engulfing na mesma direção. Baixa do primeiro padrão Engulfing não deve ser renovado, além disso - quanto mais remoto o preço, mais forte um sinal de negociação. No momento da próxima abertura do castiçal, abriremos uma posição longa. Stop Loss será corrigido abaixo do sinal de confirmação Low. Estratégia de castiçal forex para o sinal de vender: A formação de candlestick engulfing padrão é necessária no alto da tendência ascendente. O sinal é confirmado: Doji candlestick padrão ou um padrão Engulfing mais na mesma direção. Alto do primeiro padrão Engulfing não deve ser renovado. Abriremos uma posição curta no momento da próxima formação de castiçal. Stop Loss será definido acima do sinal de confirmação High. A estratégia de forex candlestick com indicador de vela livre A estratégia de negociação usa padrões candlestick com nível de alta confiabilidade e média deslizante para a determinação da tendência atual. EMA (9) é aconselhável para a troca de pares de moedas populares no prazo M15. Free vela é considerada uma forma totalmente formado 15 minutos vela, corpo e sombra de que não toque EMA (9) linha, eo preço de fechamento dos castiçais no forex não é higherlower o anterior extremo. Vela livre deve ter o corpo médio e sombra média (martelo, padrões de reversão dodji e GAP não são aplicáveis). Ativo de negociação: EURUSD, USDJPY, USDCHF, GBPUSD, EURGBP, EURJPY, GBPJPY. Período de negociação: a sessão de negociação europeia e americana. Comércio de forex candlestick nos períodos de indecisão mercados não é aconselhável. A direcção das tendências principais é determinada pela EMA (9). Para a posição comprada (buy), é necessária a existência da vela alcista livre acima da EMA (9). A próxima entrada velas após vela livre ou uma ordem Buy Stop deve ser ligeiramente superior ao preço de fechamento. O Stop Loss é fixado no nível máximo da vela livre. Para uma posição curta (venda) uma vela livre de baixa deve ser fixado abaixo da média móvel. A entrada na abertura da vela seguinte depende do mercado ou deve ser feita por uma ordem pendente Sell Stop. A Stop Loss deve ser consertada 3-5 pontos abaixo do mínimo da vela livre. Para a definição de Take Profit, devem ser utilizadas duas faixas da vela livre. Um bom momento para a entrada quando se trata de troca de estratégia de velas em relação aos principais pares de moedas aparece dentro de 15-30 minutos após a abertura da sessão europeia, quando a direção do mercado foi determinada. A duração média do negócio aberto é de até 1 hora. Não é recomendado trocar sem Stop Loss ou entrar dentro dos primeiros 5 minutos de cada hora. O negócio deve ser aberto a menos que: distância do preço de fechamento da vela livre para (9) seja inferior a 3-4 pontos, o corpo da vela livre é inferior a 10 pontos. A partir da expectativa matemática prospectiva, a livre comércio de velas forex candlestick é suficientemente eficaz, se as ofertas não são feitas com muita freqüência e apenas em configurações confiáveis. Observações gerais sobre o comércio de castiçais Forex análise de castiçais compreende uma variedade de tipos, que podem envolver de 1 a 6 velas. A maioria dos padrões trabalha mais eficientemente na direção da tendência principal, os padrões de reversão considerados mais fracos. Na negociação intraday, a principal tendência no maior prazo deve ser levado em conta. Se depois de receber o sinal de castiçal, o movimento no mercado não confirmá-lo, então a tendência provavelmente vai fluir na direção oposta. Os princípios da gestão de capital são mútuos para qualquer estratégia de negociação de castiçal forex. Para as posições longas Stop Loss é fixado 5-10 pontos abaixo dos padrões de candlestick mínimo, enquanto Take Profit é 10 pontos mais baixo do que o máximo do fractal anterior. Para as regras de posição curta para corrigir Stop LossTake Profit são semelhantes. Nem forex candlestick padrão pode ser um sinal de comércio em si, nem pode ser usado para a indicação das entradas possíveis. O padrão mostra as expectativas no mercado e sinaliza as possíveis mudanças. Para a busca da entrada, outros métodos de análise, em vez de candelabros japoneses, devem ser usados.
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